Moving Genomsnittet Kalenderhandelsstrategier

Moving Averages Strategies. Med Casey Murphy Senior Analyst Olika investerare använder rörliga medelvärden av olika anledningar. Vissa använder dem som deras primära analytiska verktyg, medan andra bara använder dem som förtroendebyggare för att säkerhetskopiera sina investeringsbeslut. I det här avsnittet ska vi presentera några olika typer av strategier - att integrera dem i din handelsstil är upp till dig. Crossovers En crossover är den mest grundläggande typen av signal och favoriseras bland många handlare eftersom det tar bort alla känslor. Den mest grundläggande typen av crossover är när priset på en tillgång flyttar från ena sidan av ett rörligt medelvärde och stänger på den andra. Prisövergångar används av handlare för att identifiera skift i momentum och kan användas som en grundläggande inmatnings - eller utträdesstrategi. Som du kan se i Figur 1 kan ett kors under ett glidande medelvärde signera början på en downtrend och skulle sannolikt användas av handlare som en signal för att stänga ut alla befintliga långa positioner Omvänt kan ett stäng över ett glidande medelvärde underifrån suggas Är början på en ny uptrend. Den andra typen av crossover inträffar när ett kortsiktig medelvärde passerar genom ett långsiktigt medelvärde. Denna signal används av handlare för att identifiera att momentet förskjuts i en riktning och att ett starkt drag sannolikt närmar sig En köpsignal genereras när kortsiktigt medelvärde överstiger det långsiktiga genomsnittet, medan en säljsignal utlöses av en kortsiktig medelkorsning under ett långsiktigt genomsnitt. Som du kan se från tabellen nedan är denna signal väldigt objektiv, vilket är anledningen till att den är så populär. Triple Crossover och Moving Average Ribbon Ytterligare glidmedel kan läggas till i diagrammet för att öka signalens giltighet. Många handlare kommer att placera fem-, 10- och 20-dagarsflyttningen medelvärden på ett diagram och vänta tills femdagarsgenomsnittet korsas upp genom de andra är det i allmänhet det primära köptecken. Vänta på att 10-dagars genomsnittet att korsa över 20-dagarsmedlet används ofta som bekräftelse, en taktik som ofta minskar numbe r av falska signaler Att öka antalet glidande medelvärde, vilket ses i triple crossover-metoden, är ett av de bästa sätten att mäta styrkan i en trend och sannolikheten för att trenden fortsätter. Detta ber om frågan Vad skulle hända om du Håller med att lägga glidande medelvärden Vissa människor hävdar att om ett glidande medel är användbart så måste 10 eller mer vara ännu bättre. Det leder oss till en teknik som kallas glidande medelband. Som du kan se från tabellen nedan är många rörliga medelvärden placerade på Samma diagram och används för att bedöma styrkan i den nuvarande trenden När alla rörliga medelvärden flyttar i samma riktning sägs trenden vara starka. Återgångar bekräftas när medelvärdet går över och leder i motsatt riktning. Förändringsvillkor redovisas med antalet tidsperioder som används i glidande medelvärden Ju kortare de tidsperioder som används i beräkningarna är, desto mer känsligt är medelvärdet för små prisförändringar En av th e vanligaste band börjar med ett 50-dagars glidande medelvärde och lägger till medelvärden i steg om 10 dagar upp till det slutliga medeltalet 200. Denna typ av medel är bra för att identifiera långsiktiga trender omvända. Filter Ett filter är vilken teknik som används i teknisk analys för att öka sitt förtroende för en viss handel Till exempel kan många investerare välja att vänta tills en säkerhet passerar över ett glidande medelvärde och är minst 10 över genomsnittet innan en beställning görs. Detta är ett försök att se till att crossover är giltigt och för att minska antalet falska signaler Nackdelen om att förlita sig på filter för mycket är att en del av vinsten ges upp och det kan leda till att du känner att du har missat båten. Dessa negativa känslor kommer att minska med tiden då du ständigt anpassar kriterierna används för ditt filter Det finns inga uppsatta regler eller saker att se upp när du filtrerar det s bara ett extra verktyg som gör det möjligt för dig att investera med confidence. Moving Average Envelope En annan strategi som jag ncorporates användningen av glidande medelvärden är känt som ett kuvert Denna strategi innebär att man planerar två band runt ett glidande medelvärde, förskjutet av en viss procentsats. Till exempel i ett 5-kuvert placeras ett 5 kuvert runt ett 25-dagars glidande medel Traders kommer att titta på dessa band för att se om de fungerar som starka områden av stöd eller motstånd Lägg märke till hur rörelsen ofta vrider riktning efter att ha närmar sig en av nivåerna. Ett prisförflyttning bortom bandet kan signalera en period av utmattning, och handlare kommer att se efter en vändning mot Center average. How att använda Moving Averages. Med hjälp av medelvärden hjälper vi oss att först definiera trenden och för det andra att känna igen förändringar i trenden. Det är det. Inget annat är att de är bra. Något annat är bara ett slöseri med tid. Vann inte att komma in i gory detaljer om hur de är konstruerade Det finns ungefär en zillion webbplatser som kommer att förklara den matematiska sminken av dem Jag låter dig göra det på egen hand en dag när du är extremt borrad D ut i ditt sinne. Men allt du verkligen behöver veta är att en rörlig medellinje är bara det genomsnittliga priset på ett lager över tiden. Det är det. De två glidande medelvärdena. Jag använder två glidande medelvärden den 10-tiden enkla glidande medelvärdet SMA och 30-tiden exponentiell glidande genomsnittlig EMA Jag gillar att använda en långsammare en och en snabbare en Varför Eftersom när den snabbare 10 korsar långsammare 30 kommer det ofta att signalera en trendändring. Låt oss se på ett exempel. Du kan se i diagrammet ovan hur dessa linjer kan hjälpa dig att definiera trender På vänster sida av diagrammet är 10 SMA över 30 EMA och trenden är upp. Den 10 SMA korsar under 30 EMA i mitten av augusti och trenden är nere sedan. , 10 SMA korsar tillbaka via 30 EMA i september och trenden är upp igen - och den stannar upp i flera månader därefter. Här är reglerna. Fokusera bara på långa positioner när 10 SMA ligger över 30 EMA Focus on Korta positioner endast när de 10 SMA är under 30 EMA Det blir inte något enklare En det och det kommer alltid att hålla dig på den högra sidan av trenden. Notera att glidande medelvärden fungerar bara bra när ett lager trender - inte när de är i ett handelsområde När ett lager eller marknaden blir slarvig kan du ignorera glidande medelvärden - de vann inte jobbet. Här är viktiga saker att komma ihåg för långa positioner - omvända för korta positioner. 10 SMA måste vara över 30 EMA. Det måste finnas gott om utrymme mellan de glidande medelvärdena. skifta uppåt. 200 års glidande medel. 200 SMA används för att separera tjurområdet från björnområde Studier har visat att genom att fokusera på långa positioner ovanför denna linje och korta positioner under denna linje kan ge dig en liten kant. Du borde lägga till Detta glidande medelvärde för alla dina diagram i alla tidsramar Ja veckovisa diagram, dagdiagram och intradag 15 min, 60 min diagram. 200 SMA är det viktigaste glidande medlet för att ha på börsdiagram Du kommer att bli förvånad över Hur många gånger som tock kommer att vända om i detta område. Använd detta till din fördel. När du skriver skanningar för lager kan du använda det som ett extra filter för att hitta potentiella långa inställningar som ligger ovanför den här raden och eventuella korta inställningar som ligger under denna linje. Stöd Och motstånd. I motsats till populär övertygelse hittar aktier inte stöd eller löper motstånd på glidande medelvärden. Många gånger hör du handelsmän säger, Hej, kolla på det här lageret. Det hoppade av 50-dagars glidande genomsnitt. Varför skulle ett lager plötsligt studsa av en linje som någon näringsidkare sätter på ett lagerdiagram, det skulle inte vara. Ett lager kommer bara studsa om du vill kalla det som av betydande prisnivåer som inträffade tidigare - inte en rad på ett diagram. Stockarna kommer att vända om eller ner till prisnivåer som ligger i närheten av populära glidande medelvärden men de vänder inte mot själva linjen. Så antar du att du tittar på ett diagram och du ser att stocken drar tillbaka till, låt oss säga det 200-glidande genomsnittet Titta på prisnivåerna på ch konst som visat sig vara betydande stöd - eller motståndsområden tidigare. Det här är de områden där aktien sannolikt kommer att omvända. Handel med rörliga medelvärden. MVA visar medelpriset för en valuta för ett visst antal perioder. Priset rör sig så Kommer indikatorn att ge ledtrådar om den aktuella marknaden. Trader kan filtrera ett handelsbeslut baserat på prispositionen i förhållande till en MVA. Simple Moving Averages MVAs anses vara några av de mest använda indikatorerna på marknaden och kan vara ett bra verktyg för dagshandel Vanligtvis används MVA för att filtrera trenden, bekräfta stöd - och motståndsnivåer och identifiera möjliga marknadsintäkter. I dag kommer vi att se på hur MVA s kan specifikt läggas till en befintlig handelsdag som ett trendfilter. Let's get started. Innan du arbetar med att flytta medelvärden i din strategi, är importen att veta exakt vad de är och hur de grafiskt tolkar priset. Flyttande medelvärden är tekniska indikatorer som är avsedda att mäta re det genomsnittliga priset som presenteras på ett diagram för ett visst antal perioder. Medan 20, 50 och 100 period MVA kan användas, kommer dagens handelsläsning att fokusera på 200-perioden MVA, eftersom den är mest utbredande. Det betyder att indikatorn visas på din graf har tagit det snabba priset för de senaste 200 perioderna, lagt till dem tillsammans och delat det summan ut med 200 När det här genomsnittet hittats markeras det på diagrammet och kan sedan användas i din handel. Då kan vi se ett exempel på Ett 1HOUR GBPUSD-diagram med prisutveckling nedåt Du bör märka som prisutvecklingar nedåt, MVA börjar också flytta lägre också Vid denna punkt går priset snabbare än 200-talet MVA, vilket ger en stark signal om att marknaden sjunker och trycker mot Lägre nedgångar Genom att veta detta kan vi nu arbeta med MVA i vår handel. Bild från DailyFX Trading med MVAs kursmaterial. Tradering med ett MVA-filter. En av de primära användningarna av 200 perioder MVA är att bestämma riktningen för trenden. Detta är ett viktigt steg för dagens handlare och scalpers att ta, eftersom trenden Kommer ofta att påverka deras handelsförspänning Tanken är att den bästa handelsmiljön för näringsidkare att initiera nya köppositioner skulle vara i en uptrend då prisflyttningar mot högre höjder För att identifiera en uppåtriktning bör priset på det valda valutaparet på ditt diagram vara över 200 MVA. Denna bias förändras plötsligt när priserna flyttas under den angivna 200-perioden MVA Eftersom priset på GBPUSD, som visas i diagrammet nedan, handlas under 200-talet MVA, kommer den rådande trenden att betraktas nere. Då priset går mot lägre nedgångar och stannar under genomsnittet bör endast nya försäljningsställen beaktas Nu när du har filtrerat för trenden kan du fokusera din uppmärksamhet på att timing nya poster med din föredragna dag t rading strategi Låt oss titta på ett exempel. Bild från DailyFX Trading med MVAs kursmaterial. Variationer och MVA. En populär metod för handel med valutor Forexpar är genom att leta efter marknadsomvandlingar med hjälp av vridpunkter. Vanligen i trender marknader kommer handelsmän att använda dessa stödlinjer och motstånd för att identifiera områden för att komma in i marknad efter prisutskick eller under en marknadsavbrott 200-talet MVA har helt enkelt lagts till i diagrammet nedan för att avgöra om en trendhandlare kommer att leta efter att använda en av dessa strategier för att antingen initiera en ny köp - eller säljorder. Sedan kan vi igen Se GBPUSD under 200-års glidande genomsnittspriset är handel under det glidande genomsnittet, så att ingen köppositioner bör beaktas. När handlare bara tittar på att sälja GBP en väg att initiera en handel med svängpunkter är att vänta på en nedbrytning nedan S4-pivot När priset flyttade under 1 5855, tillåter denna brytare handlare chansen att komma in på marknaden tillbaka i riktning mot den primära trenden. Läs mer om MVAs. Filtering för trenden är bara ett av tre viktiga sätt att utnyttja det rörliga genomsnittet i din daghandel. För att lära dig mer om de återstående två möjligheterna, registrera dig för DailyFX Moving Average Trading Course Registreringen är ledig och kursen innehåller video samt checkpoint Frågor för att testa din kunskap Kom igång med länken nedan. Giltigt namn, email, telefonnummer och land behövs .--- Skriven av Walker England, Trading Instructor. För att kontakta Walker, email Följ mig på Twitter på WEnglandFX. Till läggas till Walker s e-postdistributionslista, klicka här Och skriv in din email information. DailyFX tillhandahåller nyheter och teknisk analys om de trender som påverkar de globala valutamarknaderna.